SLV Signal

−100 Verkaufen−250+25Kaufen +100

Kauf- und Verkaufspunkte (ATR-basiert)

Umsetzung mit Optionen

Long → Call · Short → Put · |Δ| 0,70 · ~100 Tage

Strike	Bid	Ask	Mid	IV	Delta	Spread	Open Int.

Kauf- und Verkaufspunkte · Long & Short

Kaufen (Long-Einstieg / Short-Deckung)Verkaufen (Long-Ausstieg / Short-Einstieg)SMA 200 = Richtungsfilter

Signal-Komponenten

Baustein	Score −2 … +2	Gew.	Begründung

Charts · letzte 130 Handelstage

Marktumfeld

Rückblick der Technik-Regeln

Variante	Ergebnis	Max DD	Trades	Treffer

IBKR-Tageskurse (SLV ab Jan. 2025, übrige Werte ab Okt. 2025), 2×ATR-Trailing-Stop, ohne Kosten. Umfelddaten (Zinsen, Optionen, Shanghai) fließen historisch nicht ein. Der SMA-200-Filter wurde an SLV nach Sichtung der Daten gewählt und ist damit im Rückblick optimiert; erst die Paper-Phase zeigt, ob er trägt. Bei den übrigen Werten greift er erst ab etwa Mai 2026, vorher sind dort nur Longs erlaubt.

Rückblick mit Optionen

Gleiche Signale wie oben, je Trade 10.000 $ Delta-Exposure (max. 4.000 $ Prämie). Optionspreise sind modelliert: Black-Scholes mit 20-Tage-Vola als IV (Puts +5 Vol-Punkte), 1 % Kosten je Seite, Rollen unter 45 Tagen Restlaufzeit. Gewinnmitnahme und Stop-Loss (oben einstellbar, 0 = aus) beziehen sich auf den Gewinn oder Verlust des Trades im Verhältnis zur gezahlten Prämie; geprüft wird täglich an Eröffnung, Tagestief und Tageshoch des Basiswerts (bei beidem am selben Tag zählt der Stop-Loss), gefüllt zur Schwelle bzw. bei Kurslücke zur Eröffnung, abzüglich 1 % Kosten. Danach bleibt die Option bis zum nächsten Signal flat. Echte historische Optionskurse standen nicht zur Verfügung.

Rendite-Rechner · TWR

Strategie	Endwert	Gewinn	TWR gesamt	TWR p.a.	Geldgewichtet p.a.	Max DD

Die zeitgewichtete Rendite (TWR) verkettet die Tagesrenditen r = Tagesergebnis ÷ Kontowert am Vortag (inkl. Einzahlung) und blendet damit Zeitpunkt und Höhe von Ein- und Auszahlungen aus. So lässt sich die Strategie selbst vergleichen. Die geldgewichtete Rendite (IRR) berücksichtigt dagegen, wann wie viel Geld investiert war. Ohne Einzahlungen und bei fester Positionsgröße weicht die TWR trotzdem vom einfachen Gewinn ÷ Startkapital ab, weil der Kontowert schwankt. Nicht investiertes Geld wird ohne Zins gerechnet. Einzahlungen landen am ersten Handelstag jedes Monats, bei Buy & Hold werden sie sofort in SLV investiert.

Einzelne Trades

#	Richtung	Option	Einstieg	Kurs	Ausstieg	Kurs	Grund	Kontr.	Prämie	Option P&L	% Prämie	Aktie P&L

Option P&L modelliert (siehe oben), Aktie P&L = gleiches Signal mit 10.000 $ im Basiswert. Long bei Technik-Score ≥ +25 % und Schluss über SMA 200, Short bei ≤ −25 % und Schluss unter SMA 200, jeweils zum Tagesschluss. Ausstieg beim Gegensignal, am nachgezogenen 2×ATR-Stop (Füllung zum Stopkurs, bei Kurslücke zur Eröffnung) oder an der Gewinnmitnahme- bzw. Stop-Loss-Schwelle der Option. Bei diesen beiden Gründen ist der Basiswertkurs der Stand, an dem die Schwelle erreicht wurde. „% Prämie“ bezieht sich auf die erste Prämie.

Ausbaustufen bis zum automatischen Handel

Jetzt aktiv

1 · Signaldienst

Tägliche Auswertung nach US-Schluss, Signal + Kennmarken. Du entscheidest und handelst selbst.

Danach

2 · Paper-Trading

ibkr_executor.py im Modus PAPER (TWS-Port 7497): Calls und Puts mit Δ 0,70 / ~100 Tage als Limit-Order zum Mittelkurs, Ausstieg über Basiswert-Stop, Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Order auf die Option (OCA-Gruppe), Rollen unter 45 Tagen. Mindestens 2–3 Monate.

Optional

3 · Live

Modus LIVE erst nach stabiler Paper-Phase. Prämienlimit je Position, nur Limit-Orders, ein Signalwechsel pro Tag. Nur gekaufte Optionen: Verlust auf die Prämie begrenzt.

KAUFEN · LONG ab Score ≥ +25 % (nur über SMA 200), VERKAUFEN · SHORT ab ≤ −25 % (nur unter SMA 200), dazwischen FLAT bzw. bestehende Position halten.
Gewichtung: Trendflex und Zinsen 1,25 · MACD, ADX 1,0 · Reflex, Coppock, RSI, SGE, GSR 0,75 · Put/Call, IV 0,5.
Stop 2×ATR gegen die Position, täglich nachgezogen; Ziel 3×ATR. Gegensignal schließt die Position und eröffnet die Gegenrichtung, wenn der Filter es erlaubt.
Einstieg „Score oder Umkehr“ (optional): zusätzlich, wenn der MACD seine Signallinie kreuzt und der RSI innerhalb von 3 Tagen aus der Zone unter 40 nach oben (Long) bzw. über 60 nach unten (Short) dreht. Im Rückblick ein zusätzlicher Trade – nicht belastbar.
Optionen: Long = Kauf Call, Short = Kauf Put, |Δ| ≈ 0,70, nächster Monatsverfall um 100 Tage, Open Interest ≥ 1.000. Ausstieg, wenn der Basiswert den Stop berührt, das Gegensignal kommt oder die Option die Gewinnmitnahme (Standard +20 %) bzw. den Stop-Loss (Standard −40 %) auf die Prämie erreicht – was zuerst eintritt; unter 45 Tagen Restlaufzeit in neue 100-Tage-Option rollen.

Regelbasierte Auswertung, keine Anlageberatung. Datenquellen: IBKR (Kurse, Optionsvolumen, IV), Federal Reserve H.15 (Zinsen), metalcharts.org (SGE), goldprice.org (Spot, GSR). TradingView-Chart (SLV): BATS:SLV von manuel_grotz.

Übersicht aller Werte